بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 103

شرح مختصر:

مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد.یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.

عنوان این تحقیق"بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایرانبر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها

و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند.با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 - تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله11

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13

5-1- فرضیه های تحقیق. 14

6-1- اهداف تحقیق. 15

7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16

8-1- حدود مطالعاتی. 16

9-1- متغیرهای مستقل و وابسته16

10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها17

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه20

2-2نقدینگیدر بانک. 20

2-2- نقدینگی دارایی ها:22

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22

4-2- مدل های نقدینگی. 23

1-4-2- مدل دوره نگهداری. 24

2-4-2- مدل ویلیام بومول. 24

3-4-2- مدل میلر و اور. 25

4-4-2- مدل برانک... 25

5-4-2- مدل استون. 25

6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25

7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک... 26

8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26

9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه26

10-4-2- مدل مدیریت پول. 26

11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26

5-2- مدیریت نقدینگی. 27

6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28

7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29

1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک. 29

2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه30

3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33

4-7-2-برنامه ریزی احتیاطی. 33

8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34

9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34

1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها35

1-1-9-2- تئوری وام تجاری. 35

2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35

3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36

4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها36

5-1-9-2-ویژگی های دارایی های نقد36

2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها37

3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)38

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد38

10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38

1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38

2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39

3-10-2- ذخیره قانونی. 39

11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی. 39

12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42

1-12-2- ذخایر اولیه42

2-12-2- ذخایر ثانویه43

3-12-2- ذخایر ثالثیه43

1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43

2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43

3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43

13-2- مدیریت منابع بانک ها44

1-13-2- روش ادغام وجوه44

2-13-2- روش تبدیل وجوه46

3-13-2- روش برنامه ریزی خطی. 47

4-13-2- مدیریت تعهدات.. 47

1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49

5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها49

14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50

1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50

1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50

2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51

3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی. 52

2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها52

1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌هاینقدی. 52

2-2-14-2- پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداختدیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی. 53

3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53

15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53

16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی. 54

17-2- انواع ریسک در بانک ها55

1-17-2- ریسک عملیاتی. 55

2-17-2- ریسک اعتباری. 55

3-17-2- ریسک بازار. 56

4-17-2- ریسک قانونی. 56

5-17-2- ریسک نقدینگی. 57

18-2- ابعاد ریسک نقدینگی. 61

1-18-2- ریسک تامین مالی. 61

2-18-2- ریسک زمان. 61

3-18-2- ریسک تعهدات.. 61

19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی. 62

20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی. 62

21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی. 66

1-21-2- موانع بانکداری اسلامی. 66

22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور. 67

23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69

24-2- خلاصه فصل. 70

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه72

2-3- روش تحقیق. 72

3-3- مدل تحلیلی تحقیق. 73

4-3- مراحل انجام تحقیق. 76

5-3- متغیرهای تحقیق. 76

1-5-3- متغیر وابسته76

2-5-3- متغیرهای مستقل. 76

1-2-5-3- منابع. 76

2-2-5-3- مصارف.. 77

6-3- جامعه و نمونه آماری. 78

7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها78

8-3- روش های آماری تحلیل داده ها79

1-8-3- رگرسیون خطی. 79

2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80

3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس.. 80

4-8-3- همبستگی. 81

1-4-8-3- ضریب تعیین. 81

2-4-8-3- ضریب همبستگی. 81

5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی)82

6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده82

7-8-3- رگرسیون چندگانه83

8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83

1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب.. 84

9-3 - فرض های اساسی رگرسیون. 85

10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86

1-10-3- آزمون خود همبستگی. 86

1-1-10-3- خود همبستگی. 86

2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول. 87

3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88

2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها)89

3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89

1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90

4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 90

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏92

2-4- توصیف داده ها92

4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100

1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100

2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها)101

3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها102

5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103

1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105

2-5-4- آزمون فرضیه دوم105

3-5-4- آزمون فرضیه سوم105

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم106

5-5-4- آزمون فرضیه پنجم107

6-5-4- آزمون فرضیه ششم107

7-5-4- آزمون فرضیه هفتم108

8-5-4- آزمون فرضیه هشتم108

9-5-4- آزمون فرضیه نهم109

10-5-4- آزمون فرضیه دهم109

11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم110

12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم110

13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم110

14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم111

15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم111

16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم112

17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم112

18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم113

6-4- خلاصهفصل. 113

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه116

2-5- نتایج تحقیق. 116

3-5- محدودیتهای تحقیق. 118

4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 131

منابع لاتین:133

چکیده لاتین. 134

 جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک. 40

جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوصرگرسیون برآوردی. 80

جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)94

جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها95

جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها95

جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103

جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها103

 نمودار1-2روش ادغام وجوه45

نمودار2-2روش تبدیل وجوه46

نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع. 49

نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق. 75

نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده100

نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل. 101

نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل. 102

بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی(همراه با پرسشنامه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS)

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 95

شرح مختصر:

در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آن ها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تأثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل موثر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها) و عوامل خارجی (خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تأثیرگذاری عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استان اصفهان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی – تحلیلی و از شاخه پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیر شاخه تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان و قلمرو زمانی آن نیز سال های 1387، 1388 و 1389 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و صورت های مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان استخراج گردیده است. روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، آلفای کرونباخ، آزمون T تک نمونه ای، تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده که از طریق نرم افزار SPSS اجرا و محاسبه شده اند. در این پژوهش متغیر وابسته ROA (بازده دارایی ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: نوع و میزان سپرده ها، نوع و میزان تسهیلات اعطایی، شاخص های مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک اعتباری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان، متوسط سن و متوسط سابقه کارکنان.

طبق نتایج این پژوهش، متغیرهایی همچون: مدیریت هزینه ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشند. در نهایت، با توجه به نتایج حاصله، یک سری راهکارهای عملی برای افزایش سودآوری بانک ها علی الخصوص بانک کشاورزی پیشنهاد گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول: کلیات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه:2

1-2- بیان مسئله:3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش6

1-4- اهداف پژوهش6

1-5- سوال اصلی پژوهش7

1-6- متغیرهای پژوهش7

1-7- ابزار گردآوری اطلاعات7

1-8- جامعه آماری8

1-9- تعریف واژگان8

فصل دوم: مشتری مداری و جذب مشتری در خدمات بانکی.. 10

2-1- مقدمه:11

2-2- پیش نیازهای مشتری مداری در ارائه خدمات :12

2-2-1- شناخت مشتریان عامل تقویت ارتباط:12

2-2-2- ساختارارتباط موثر و دوجانبه با مشتریان:13

2-2-3- خدمات خاص برای مشتریان خاص:14

2-2-4- نقش مشتریان درون سازمانی:15

2-3- مدل بازاریابی داخلی:15

2-4- ابزارهای فرایند مشتری مداری در بانکداری نوین:16

2-5- بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و سودآوری در بانک کشاورزی19

2-6- بررسی راهکارهای بهینه سازی خدمات بانکی20

2-7- عوامل موثر بر رضایت مشتریان23

2-7-1- عامل اول رفتار کارکنان24

2-7-2- عامل دوم شایستگی و مهارت کارکنان24

2-7-3- عامل سوم نوآوری در خدمات بانکی25

2-7-4- عامل چهارم سود و تسهیلات36

2-7-5- عامل پنجم نحوه پاسخگوئی و ارائه خدمات بانکی37

2-7-6- عامل ششم امکانات فیزیکی بانک37

2-7-7- عامل هفتم قابلیت اعتماد37

2-7-8- عامل هشتم تنوع در خدمات38

2-7-9- عامل نهم سهولت در خدمات38

2-8- بانکداری اسلامی و تاثیر کیفیت خدمات بر سودآوری بانکها39

2-8-1- بانکداری اسلامی (Islamic banking ) :40

2-8-2- بانکداری اسلامی چیست ؟41

2-8-3- تعریف کیفیت خدمات ( Service Quality) :43

2-9- ارزیابی تاثیر افزایش سود سپرده‌های بانکی بر سودآوری بانک‌ها45

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 49

3-1- مقدمه50

3-2- روش تحقیق50

3-3- روش گردآوری داده ها50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها52

4-1- یافته های تحقیق53

4-2- استنباط یافته ها58

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 68

5-1- مقدمه69

5-2- بحث69

5-3- نتیجه گیری :72

5-4- موانع موجود در مسیر پیشرفت بانک73

5-5- محدودیت پژوهش78

5-6- پیشنهادات اجرایی :78

منابع مورد استفاده:81